التداول استراتيجية نموذج

بناء نموذج تجارة مربحة في 7 خطوات سهلة نموذج التداول هو، بنية واضحة المعالم يرتكز على القانون خطوة بخطوة لحكم الأنشطة التجارية. في هذه المقالة، ونحن نقدم المفهوم الأساسي للنماذج التجارية، وشرح فوائدها، وتقديم الإرشادات حول كيفية بناء نموذج التداول الخاصة بك. فوائد بناء نموذج التداول عن طريق نموذج تجاري قائم على قواعد وتقدم العديد من الفوائد: تستند النماذج على مجموعة من القواعد التي أثبتت جدواها. هذا يساعد على إزالة المشاعر الإنسانية من عملية صنع القرار. نماذج يمكن أن يكون backtested بسهولة على بيانات تاريخية للتحقق من قيمتها قبل اتخاذ الغوص مع المال الحقيقي. backtesting القائم على النموذج يسمح بالتحقق من التكاليف المرتبطة بذلك التاجر يمكن أن يرى إمكانية الربح أكثر واقعية. قد تبدو A 2 الربح النظري جذابة، ولكن تهمة وساطة من 2.50 يغير المعادلة. نماذج يمكن أن يكون آليا لإرسال تنبيهات المحمول، رسائل منبثقة، والرسوم البيانية. هذا يمكن القضاء على الحاجة إلى رصد والعمل اليدوي. مع نموذج، يمكن لتاجر بسهولة تتبع 10 أسهم للالمتوسط ​​المتحرك (DMA) المعبر 50 يوما أكثر من 15 يوما المتوسط ​​المتحرك. وبدون هذا التشغيل الآلي، وتتبع حتى DMA الأسهم واحد يدويا يمكن أن يكون صعبا. كيفية بناء الخاصة بك التجارة نموذج لبناء نموذج التداول، لا تحتاج معرفة التداول على مستوى متقدم. ومع ذلك، كنت بحاجة لفهم لماذا وكيف تتحرك الأسعار (على سبيل المثال، وذلك بسبب الأحداث العالمية)، حيث توجد فرص الربح، وكيفية الاستفادة عمليا من الفرص. المبتدئين والتجار من ذوي الخبرة باعتدال يمكن أن تبدأ قبل أن تصبح مألوفة مع عدد قليل من المؤشرات الفنية. وهذه توفر رؤى هادفة لأنماط التجارة. وفهم المؤشرات الفنية أن يساعد أيضا التجار وضع تصور الاتجاهات وجعل الاستراتيجيات المناسبة والتعديلات لنماذجها. في هذه المقالة، سوف نركز على التداول بناء على المؤشرات الفنية. مثال على استراتيجية التداول نموذج بسيط استنادا إلى مبدأ انعكاس الاتجاه. بعض التجار يتصرفون على أساس افتراض أن ما تنخفض إرادة يصعد (والعكس بالعكس). باستخدام افتراض انعكاس الاتجاه كاستراتيجية، سوف نبني نموذج التداول. في الخطوات التالية، وسوف نسير من خلال سلسلة من الخطوات لإنشاء نموذج التداول واختبار إذا كان مربحا. مخطط لبناء تجارة نموذج 1. وضع تصور لنموذج التداول. في هذه الخطوة، التاجر يدرس تحركات الأسهم التاريخية لتحديد الاتجاهات التنبؤية وخلق مفهوم. قد يكون هذا المفهوم نتيجة لتحليل البيانات واسعة النطاق أو أنها يمكن أن تكون حدس استنادا الى ملاحظات فرصة. لهذه المادة، ونحن نستخدم انعكاس الاتجاه لبناء استراتيجية. المفهوم الأولي هو: إذا الأوراق المالية وتنخفض العاشر في المئة مقارنة مع اليوم السابق الصورة سعر الإغلاق، ونتوقع أن الاتجاه العكسي في الأيام القليلة المقبلة. من هنا، أن ننظر في البيانات السابقة وطرح الأسئلة على صقل المفهوم: هل المفهوم الحقيقي هل ينطبق هذا المفهوم على عدد قليل من الأسهم عالية التذبذب مختارة أو أنها تناسب أي وجميع الأسهم ما هي مدة من انعكاس الاتجاه المتوقع (1 اليوم، 1 أسبوع، أو شهر 1) ما الذي يجب ان يحدد المستوى لأسفل للدخول في التجارة ما هو مستوى الربح الهدف وهو المفهوم الأولي عادة ما تحتوي على العديد من مجهولين. وقال تاجر يحتاج إلى بعض النقاط اتخاذ قرار أو أرقام للبدء. ويمكن أن يستند هذا على بعض الافتراضات. على سبيل المثال: قد يتم تطبيق هذه الاستراتيجية على الأسهم متقلبة باعتدال وجود قيمة بيتا بين 2 و 3. شراء إذا يذهب الأسهم بنسبة 3 في المئة والانتظار لمدة 15 يوما المقبلة لعكس الاتجاه ويتوقع عودة 4 في المئة. وتستند هذه الأرقام على افتراضات تاجر الصورة والخبرة. مرة أخرى، فهم أساسي من المؤشرات الفنية هو المهم. 2. التعرف على فرص. في هذه الخطوة، وتحديد الفرص المناسبة أو الأسهم للتداول. وهذا ينطوي على التحقق من مفهوم ضد البيانات التاريخية. في مفهوم سبيل المثال، ونحن شراء على تراجع 3 في المئة. ابدأ باختيار الأسهم تقلبات عالية للتقييم. يمكنك تحميل البيانات التاريخية للأسهم تداولا من مواقع تبادل أو البوابات المالية مثل ياهو المالية. استخدام صيغ جداول البيانات، وحساب النسبة المئوية للتغير عن اليوم السابق الصورة سعر الإغلاق تصفية النتائج المطابقة للمعايير، ومراقبة نمط لأيام التالية. فيما يلي مثال جدول البيانات. في هذا المثال، والأوراق المالية ق سعر الإغلاق تتراجع أقل من 3 في المئة في 2 أيام (4 فبراير و7 فبراير). ورصد دقيق من الأيام التالية تكشف إذا كان عكس الاتجاه مرئيا أم لا. سعر في 5 فبراير يطلق النار على ما يصل الى تغيير 4.59 في المئة. قبل 8 فبراير، ومن المتوقع دون تغيير عند 1.96 في المئة. هي نتائج حاسمة الملاحظة رقم واحد يطابق التوقعات لمفهوم (4 في المئة وفوق تغيير)، في حين ملاحظة واحدة لا. المقبل، ونحن بحاجة إلى مزيد من التحقق من مفهومنا عبر المزيد من نقاط البيانات والمزيد من الأسهم. تشغيل الاختبار عبر أسهم متعددة مع الأسعار اليومية أكثر من 5 سنوات على الأقل. مراقبة الاسهم التي تعطي يعكس الاتجاه الإيجابي ضمن مدة محددة. وإذا كان عدد من النتائج الإيجابية أفضل من السلبية، ثم يستمر مع هذا المفهوم. إذا لم يكن كذلك، قرص مفهوم وإعادة اختبار أو تجاهل مفهوم تماما والعودة إلى الخطوة 1. 3. تطوير نموذج التداول. في هذه المرحلة، ونحن تهذيب نموذج التداول وإدخال التغيرات اللازمة استنادا إلى نتائج التقييم لهذا المفهوم. نواصل تحقق عبر مجموعات كبيرة من البيانات ومراقبة لمزيد من الاختلافات. هل تتحسن نتائج استراتيجية إذا اعتبرنا أيام الأسبوع محددة على سبيل المثال لا غمس سعر السهم بنسبة 3 في المئة على نتيجة الجمعة في التراكمية 5 في المئة أو أكثر زيادة في غضون الأسبوع المقبل لم تتحسن نتائج إذا ما أخذنا الأسهم عالية التذبذب مع القيم بيتا فوق 4 يمكننا التحقق من هذه التخصيصات ما إذا كان المفهوم الأصلي يظهر نتائج إيجابية. يمكنك الاحتفاظ استكشاف أنماط متعددة. في هذه المرحلة يمكنك أيضا استخدام برمجة الكمبيوتر لتحديد الاتجاهات مربحة عن طريق السماح الخوارزميات وبرامج الكمبيوتر تحليل البيانات. وعموما، فإن الهدف من ذلك هو تحسين النتائج الإيجابية من استراتيجيتنا مما يؤدي إلى المزيد من الربحية. بعض التجار تتعثر في هذه المرحلة، وتحليل مجموعات البيانات الكبيرة ما لا نهاية مع وجود اختلافات طفيفة في المعلمات. لا يوجد نموذج التداول الكمال. تذكر لرسم خط على الاختبار واتخاذ قرار. 4. إجراء دراسة العملية: لدينا نموذج يبحث الآن العظيم. ويظهر ربح إيجابي بالنسبة لمعظم الصفقات (على سبيل المثال، 70 انتصارات في المئة من 2 و 30 في المئة من الخسائر 1). نخلص إلى أن، يمكننا أن نجعل كل 10 الصفقات على ربح جيد من 7 2 3 1 11. هذه المرحلة يتطلب دراسة العملية التي يمكن أن تقوم على النقاط التالية: هل الوساطة التكلفة لكل تجارة ترك مساحة كافية من أجل الربح جاز لي لديك لجعل ما يصل الى 20 الصفقات من 500 لكل لتحقيق الربح، ولكن لي رأس المال المتاح هو مجرد 8000.Does حسابي نموذج التداول لحدود العاصمة كيف في كثير من الأحيان يمكن أن التجارة هي نموذج يظهر الصفقات متكررة جدا فوق رأس مالي المتاحة، أو أيضا قليل من الصفقات حفظ الأرباح منخفضة جدا هل المباراة نتيجة النظرية واللوائح اللازمة. هل تحتاج إلى البيع على المكشوف أو بتاريخ طويل تجارة الخيارات التي قد تكون محظورة، أو عقد شراء في وقت واحد وبيع المواقف التي قد كما لا يجوز 5. الذهاب العيش أو التخلي عن والانتقال إلى نموذج جديد. وبالنظر إلى نتائج أعلاه الاختبار والتحليل والتكيف، واتخاذ قرار. يذهب ويعيش من خلال استثمار الأموال الحقيقي باستخدام نموذج التداول أو التخلي عن نموذج والبدء من جديد من الخطوة 1. تذكر، مرة واحدة تذهب يعيش مع المال الحقيقي من المهم مواصلة تتبع وتحليل وتقييم النتائج، وخصوصا في البداية. 6. كن مستعدا للفشل وإعادة تشغيل. تتطلب التداول الاهتمام وإدخال تحسينات على استراتيجية ثابتة. حتى لو جعلت نموذج التداول الخاص بك باستمرار المال لسنوات، يمكن أن تطورات السوق تتغير في أي وقت. تكون على استعداد لالفشل والخسائر. تكون مفتوحة لمزيد من التخصيصات والتحسينات. تكون على استعداد لالقمامة نموذج والانتقال إلى واحد جديد إذا فقدت المال، ويمكن العثور على أي المزيد من التخصيصات. 7. ضمان إدارة المخاطر من خلال بناء في ما لو السيناريوهات. قد لا يكون من الممكن إدراج إدارة المخاطر في نموذج التداول المحددة اعتمادا على الاستراتيجيات المختارة، ولكن من الحكمة أن يكون لديك خطة احتياطية اذا كانت الامور دون ر يبدو أن كما هو متوقع. ماذا لو كنت شراء الأسهم التي تراجعت 3 في المئة، لكنها لم تظهر عكس الاتجاه خلال الشهر القادم يجب عليك تفريغ تلك الأسهم بخسارة محدودة أو الاحتفاظ على عقد لهذا الموقف ما يجب القيام به في حالة وجود عمل الشركات مثل قضية مئات حقوق مفاهيم تجارية تأسست موجودة وتنمو يوميا مع التخصيصات من التجار الجدد. لبناء نموذج التداول بنجاح، يجب أن يكون التاجر الانضباط والمعرفة والمثابرة، وتقييم المخاطر عادلة. واحدة من التحديات الرئيسية تأتي من التاجر الصورة ارتباط عاطفي لاستراتيجية التداول الذاتي المتقدمة. هذا الإيمان الأعمى في نموذج يمكن أن يؤدي إلى خسائر متزايدة. التداول على أساس النموذج هو حول انفصال العاطفي. تفريغ نموذج إذا كان الفشل ووضع واحدة جديدة، حتى لو جاء في حيرة وضيق الوقت تأخير. التداول نحو الربحية، وفقدان النفور هو المدمج في في النماذج التجارية وتستند إلى قواعد. كيفية بناء تجارة الفوركس نموذج تحميل لاعب. مرحبا بكم في تجارة العملات السوق العالمي الذي يعمل على أساس 24/7، وتقدم فرصا هائلة للتجار على استعداد لاتخاذ الهبوط. تتناول هذه المقالة المبادئ التوجيهية والخطوط العريضة لبناء نموذج التداول لتداول العملات الأجنبية أو تداول العملات. ناقش أيضا هي النقاط ذات الصلة حول كيفية تداول العملات الأجنبية يختلف عن تداول الأسهم، فضلا عن نقاط محددة للنظر في بناء نموذج لتداول العملات الأجنبية. ميزة كبيرة مع الأسواق هو أنه يستوعب جميع أنواع النظريات (الأساسية. الفنية. تحركات الأسعار. الخ)، مما يسمح للمشاركين في السوق فرصا هائلة، الذين يتبعون أنماط متنوعة ومديري المدارس للتجارة. ق مسألة وقت - واحد هو إما فقدان أو الفوز في أي لحظة معينة. عندما تنتهي من ذلك بعناية، وبناء نموذج التداول على أساس استراتيجية تصور واضح يتيح الحد من تجارة خاسرة وتحسين على عدد من التجارات الرابحة، وبالتالي تمكين نهج منتظم لتحقيق الربح. كفكرة عامة وتدفق العملية، وبناء استراتيجية التداول يمكن ملاحظتها في الخطوات التالية، كما هو موضح في هذا الشكل: ومع ذلك، قد تكون هناك حاجة لبعض مدخلات محددة للتداول محدد الفوركس، والتي يتم مناقشتها أدناه. كيف تجارة النقد الاجنبى هو مختلف من الناحية النظرية، ويقال إن معدلات الفوركس للنقل بسبب مفهومين أساسيين تعادل سعر الفائدة وتعادل القوة الشرائية. فروق ذات دلالة إحصائية بين لتداول العملات الأجنبية وتداول الأسهم هي أن سوق الفوركس هو ذات طابع عالمي، ينتقل 24/7 أساس ويبقى تنظيم محدود. وهذا يؤدي إلى تغيرات حساسة للغاية، لا يمكن التنبؤ بها وعرضة في تحركات أسعار العملات الأجنبية. وتشمل الأسباب الرئيسية لمعدلات الفوركس الاخبار على سبيل المثال التصريحات الصادرة من المسؤولين الحكوميين، والتطورات الجيوسياسية والتضخم والأرقام الاقتصادية الكلية الأخرى، وما إلى ذلك دعونا نناقش الخطوات لبناء نموذج لتداول العملات الأجنبية. تحديد / وضع تصور لاستراتيجية التداول: بناء نموذج التداول يتطلب تحديد الفرص المناسبة، وهذا بدوره يتضمن أيضا اختيار أي استراتيجيات محددة، أو تصور جديدة كما المتغيرات من تلك المعايير. ولا تزال استراتيجية التداول قلب أي نموذج التداول، كما يملي بوضوح قواعد الواجب اتباعها، ونقاط الدخول / الخروج، إمكانية الربح، ومدة التجارية، ومعايير إدارة المخاطر وغيرها للحصول على سبيل المثال وهنا استراتيجيتين لتداول العملات الأجنبية شعبية: أخبار تتلاشى. سوق الفوركس غير عقلاني غالبا ما يتحرك بسبب صحفي عقب الإفراج عن الأرقام الرسمية مثل (أرقام الناتج المحلي الإجمالي، أرقام العمالة، غير الزراعية صدور البيانات الرواتب، وما إلى ذلك). تأثير يلاحظ عموما فورا بعد البيان الصحفي هو على مستوى عال من التذبذب مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في الاسعار. ومع ذلك، وبعد حوالي 15 دقائق من نهاية الشوط الأخبار، وغالبا ما يلاحظ ان ترتفع الاسعار الى مستويات سابقة، والتي حافظت قبيل بيان صحفي. نماذج يمكن أن يبنى للاستفادة حول هذه الفرص. داخل اندلاع اليوم. ينطبق نمط يوم الداخلي لالشمعدانات، حيث اليوم الصورة مجموعة عالية ومنخفضة ضمن نطاق ارتفاع منخفض في اليوم السابق، مشيرا إلى انخفاض معدل التذبذب. يمكن أن يكون هناك عدة داخل يوم أنماط يوما بعد يوم، مما يشير إلى انخفاض مستمر في التذبذب، وبالتالي زيادة كبيرة في إمكانية اختراق. تجار الفوركس بناء نماذج واستراتيجيات تقوم على هذا المفهوم. تعرف على الأمن الفوركس للتجارة: استراتيجيات محددة تداول العملات الأجنبية تتطلب الاختيار الدقيق للما يلي: الأصول والتجارة تتضمن ببساطة تداوله الأوراق النقدية، أو الفوركس تداول العقود الآجلة والخيارات الفوركس أو أكثر تقدما الغريبة العملات الأجنبية والمشتقات (مثل خيارات الحاجز) زوج العملات ( الصورة) يستحق التداول وفقا لاستراتيجية محددة (مثل اليورو مقابل الدولار الأميركي، JPYAUD، الخ) أي الفوركس مجموعة العملات - عملات رئيسية، ثانوية والغريبة قيام الزوج الفوركس اختيار ينتمون إليها، كما تظهر هذه الفئات الخصائص المحددة في المكونات المعلمات محددة الفوركس : استراتيجية التجارة المشاركة وتحديد مالية قابلة للتداول، فإن الخطوة التالية لبناء نموذج تداول العملات الأجنبية هو إدخال استراتيجية الفوركس معايير محددة والتي قد تشمل: أخبار التبعية. إلا واحد هو المستثمر على المدى الطويل جدا، لا يمكن لتجار الفوركس يمكنه أن يتجاهل المرتبطة تحديدا الأخبار إلى الجغرافية-السياسية التطورات، حالة الاقتصاد، الإعلان عن الأرقام الاقتصادية حدات الماكرو المرتبطة بها، وما إلى ذلك نموذج التداول ينبغي أن يكون النظر في إدراجها من تأثير الأخبار - كليا أو جزئيا، يدويا أو آليا إلى حد أن تندمج مع نموذج تداول العملات الأجنبية. توقيت التجارة: نموذج لتداول العملات الأجنبية يجب أن تمثل تبعيات توقيت، إذا كان هناك أي، مثل يلي: اتخاذ موقف قبل اعلان الارقام الاقتصاد الكلي يتداول زوج العملات الفوركس التي لديها المزيد من التقلبات خلال ساعات الراحة مثل التداول تاجر الاسترالي على اليورو مقابل الدولار الأميركي زوج العملة خلال استراليا ليلا تداول العملات النادرة، والتي تأخذ مكان فقط خلال ساعات العمل في البنوك المعينة وOTC الأسواق الأدوات الفنية، والعوامل الأساسية ومتطلبات الرصد. إذا تتطلب استراتيجية اختيار مراقبة مستمرة من الرسوم البيانية DMA أو البولنجر باند، أو الحسابات على أساس الأرقام الأساسية / الاقتصاد الكلي، ويجب أن تكون مجهزة نموذج لتداول العملات الأجنبية ليشمل جميع الأدوات اللازمة لهذه المتطلبات. تحديد أهداف التداول: هذه الخطوة يركز في المقام الأول على دمج الميزات الأساسية التالية في نموذج التداول، مع قيم مختلفة للعثور على أفضل تناسب: مستويات الربح (مثل حركة نقطة) وقف مستويات خسارة إدارة الأموال: كم من المال للمراهنة على كل التجارة، في أي نمط (مبلغ الإصلاح في التجارة أو كميات متفاوتة مع تغييرات تقدمية) إدارة المخاطر وسيناريوهات نظر التحليل، واحد ينطبق قد تبدأ مع عدد قليل من الافتراضات، وصقل وتجرى تلك عن اختبارات أكثر تكرارية للعثور على أفضل تناسب مربحة. الخلفية اختبار النموذج: أي نموذج التداول التي تم تطويرها من قبل فرد يعكس الخصائص، عملية التفكير، ومزاجه والخبرة من التاجر الذي يبني عليه. في كثير من الأحيان مقيدة المعرفة أو حتى التحديات الشخصية من الأنا أو الإيمان الأعمى في النفس وضعت نماذج، والتغاضي عن جوانب هامة من حين لآخر من قبل التجار. ومن ثم يصبح من المهم لاختبار النموذج على بيانات تاريخية، لتحديد الأخطاء وتجنب هذه الخسائر في التعاملات العالم الحقيقي. كما يسمح Backtesting التخصيص المطلوب ضمن مجموعة من الأهداف (أهداف الربح، وقف الخسائر، وما إلى ذلك) لزيادة غرامة تصل قيمتها النموذج والاستراتيجيات التي وضعت، وضمان التحقيق العملي لإمكانات الربح القصوى. تحليل تكرارية لنموذج التداول: تطوير نموذج التداول يتطلب تحليل المريض، والذي يتضمن العديد من التكرارات من التغييرات المتكررة للمعلمات الرياضية، فضلا عن الاختلافات في المفاهيم النظرية الأساسية. وخلال هذه الدورة، فإنه يساعد على تسجيل حالات الفشل والنجاح، وذلك للحفاظ على سجل ما يصلح وما ليس، وهي مفيدة على مدى سنوات طويلة من التداول المهنية. استخدام أجهزة الكمبيوتر لأتمتة التجارة وبناء نموذج: اليوم، ق العصرية في محاولة لأتمتة كل شيء. ولكن تذكر - هذا البرنامج هو فعالة مثل المفاهيم الكامنة والتنفيذ العملي بنيت في ذلك. أجهزة الكمبيوتر يمكن استخدامها للبحث عن أنماط في البيانات التاريخية التي يمكن أن تشكل أساسا لتطوير نماذج جديدة. العودة الاختبار يمكن أيضا بمساعدة من برامج الكمبيوتر التي تدار ضد البيانات التاريخية. يمكن للمرء إما استخدام التطبيقات المتاحة للمحاكمة أو على أساس الشراء، أو بناء أخرى جديدة من تلقاء نفسها للحصول على احتياجاتها على أساس معرفتهم مع برمجة الكمبيوتر. تأكد من استخدام برامج الكمبيوتر مع فهم كامل وتطبيقها على الاستراتيجيات المختارة الخاصة بك، لتجنب أي عثرات في وقت لاحق مع المال التجاري الحقيقي. واحد الميزة الرئيسية لاستخدام نماذج التداول هو أنه يأخذ المرفقات العاطفية والحواجز النفسية في حين تجارية، والتي من المعروف أن الأسباب الرئيسية لفشل التجارة والخسائر. في حين انها ق دائما مثيرة للتداول من خلال النماذج التي أنشئت بطريقة محددة ومنهجية والتجار من الحكمة الاحتفاظ دائما عن إمكانية الفشل والتخصيص المستمر لتحقيق المزيد من النجاح، على أساس التطورات في السوق. والنهج العملي، مع رصد وتحسينات مستمرة يمكن أن تساعد في فرص مربحة من خلال نماذج التداول. نماذج ARMA للتجارة في هذا البرنامج التعليمي وانا ذاهب الى تشاركونني R التطوير والخبرة التجارية باستخدام معروفة من الإحصاءات نموذج الانحدار الذاتي والمتوسط ​​المتحرك (ARMA). هناك الكثير كتب عن هذه النماذج، ومع ذلك، وإنني أوصي بشدة تمهيدية السلاسل الزمنية مع R. التي أجد هو مزيج مثالي بين الخلفية النظرية الخفيفة وتطبيقات عملية في R. قراءة جيدة أخرى هي على الانترنت الكتاب الإلكتروني التنبؤ: المبادئ و تمارس كتبه روب Hyndman. خبير في التنبؤ الإحصائي والمؤلف من حزمة توقعات R ممتازة. الشروع في البحث، وأنا في الغالب باستخدام حزمة الفرما، وهو مجمع لطيفة مع وظائف الموسعة حول وظيفة اريما من حزمة احصائيات (المستخدمة في الكتاب المذكور أعلاه). هنا هي جلسة بسيطة لتركيب نموذج ARMA إلى عوائد اليومية SP 500: لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الأدب والحزم، أريد فقط أن نؤكد على بضع نقاط: نحن نموذج العائدات اليومية بدلا من الأسعار . وهناك أسباب المضاعفات: بهذه الطريقة سلسلة المالية وعادة ما تصبح ثابتة، ونحن بحاجة إلى طريقة ما لسلسلة، وغيرها ونحن استخدام فرق وتسجيل وظيفة لحساب عوائد اليومية بدلا من النسب. ليس هذا فقط هو ممارسة معتادة في الإحصاءات، ولكنه يوفر أيضا تقريب جيد لعنة على عوائد متميزة. النهج سأقدم هنا هو شكل من أشكال backtesting المشي إلى الأمام. في حين أن المشي في اليوم سلسلة من اليوم، سوف نستخدم تاريخ معين طول للعثور على أفضل نموذج. ثم سوف نستخدم هذا النموذج للتنبؤ العودة في اليوم التالي الصورة. إذا كان التوقع هو سلبي، ونحن نفترض موقف قصير، وإلا فإننا نفترض صفقة شراء. وعلى سبيل المثال جعل الأمور أكثر وضوحا: بعد إغلاق 11 يونيو 2012، ونحن حساب 500 عوائد اليومية الماضية. باستخدام هذه العوائد نبحث من خلال الفضاء من نماذج ARMA واختيار الأفضل من المناسب (مع الاحترام لبعض المقاييس وبعض المتطلبات) نموذج. وأخيرا، ونحن نستخدم هذا النموذج لحساب التنبؤ للعودة غدا الصورة واستخدام علامة على عودة لتحديد الموقف المناسب. اختيار نموذج جيد العقبة الأولى لهذا الأسلوب قبل أن يكون مفيدا لنا، هو لتحديد معالم النموذج. في حالة ARMA، هناك نوعان من المعلمات. وبعبارة أخرى، هناك عدد لا حصر له من الخيارات: (0،1)، (1،0)، (1،1)، (2،1)، الخ كيف لنا أن نعرف ما المعلمات لاستخدام نهج مشترك في إحصائيات لقياس الخير من الاختبار مناسبا هو AIC (لمعيار أكايكي للمعلومة) الإحصائية. وبمجرد الانتهاء من تركيب، وقيمة الإحصاءات AIC يمكن الوصول إليها عن طريق: هناك إحصاءات أخرى بالطبع، ولكن عادة ما تكون النتائج مماثلة تماما. لتلخيص، كل ما نحتاج إليه هو حلقة من خلال الذهاب الى كافة تركيبات المعلمة نعتبرها معقولة، على سبيل المثال من (0،0) إلى (5،5)، شاملة، لكل زوج المعلمة تتناسب مع النموذج، وأخيرا اختيار نموذج مع أدنى AIC أو بعض إحصائية أخرى. لاحظ أن armaFit تفشل أحيانا في العثور على صالح وإرجاع خطأ، وبالتالي الانسحاب من الحلقة على الفور. armaSearch يعالج هذه المشكلة عن طريق استخدام وظيفة tryCatch للقبض على أي خطأ أو تحذير وإرجاع قيمة منطقية (FALSE) بدلا من مقاطعة كل شيء، والخروج مع وجود خطأ. وهكذا يمكننا أن نميز عودة وظيفة الخاطئة وطبيعية فقط عن طريق التحقق من نوع النتيجة. وهناك القليل من الفوضى ربما، لكنه يعمل. بعض الحزم R، توقعات وrugarch على سبيل المثال، توفر مماثلة، وظيفة auto. arima من خارج منطقة الجزاء. لذلك يمكن للمرء أن بناء البنية التحتية له حول واحدة من هذه بدلا من ذلك. التنبؤ مرة واحدة ويتم اختيار المعلمات، ق طويلة. الآن، لبناء مؤشر للاختبار مرة أخرى، ويمكن للمرء السير في سلسلة عودة اليومية وعند كل نقطة بالخطوات غطينا حتى الآن. تبدو حلقة رئيسية مثل (تقصير عن قصد): أين التاريخ هو فترة نظرة الى الوراء للنظر في كل نقطة، وعادة ما تستخدم 500، وهي عبارة عن عامين من البيانات. وبعبارة أخرى، لتحديد موقف في كل يوم الفردية (اليوم السابق بالقرب ختام اليوم الحالي يحدد العودة) نستخدم التاريخ 500 يوم، تخلفت التي تتخلف اليوم. سوف نرى لاحقا كيف يتخلف يأتي دور في الممارسة العملية. كما أن تحيط إشعار، التي تتنبأ من قبل كتلة tryCatch. لديها armaSearch أيضا ميزة لطيفة لتحديد ما إذا كان النموذج يحتوي على توقعات أو لا (التنبؤ نجحت أم لا، ويتم التحكم هذا الاختبار عن طريق المعلمة withForecast). تحسين أداء عدد من العمليات الحسابية علينا أن نفعل يضيف بسرعة. على سبيل المثال، لمدة 10 سنوات من البيانات التاريخية نحتاج لحساب حوالي 2520 أيام التداول. كل يوم نحن نذهب لتناسب والتنبؤ لا يقل عن 35 (35 يونيو 6-1، 0-5 على حد سواء لمكون AR والماجستير، ولكن باستثناء 0،0) الجمع () نماذج. ضرب عدد من النماذج من عدد الأيام، ونحن نبحث بالفعل في أكثر من 88000 نموذج يناسب الصورة الكثير من العمليات الحسابية. طريقة واحدة لتحسين أداء هذه الحسابات اللازمة لا يمكن أن يتحقق من خلال استغلال وحدات المعالجة المركزية متعددة النوى. توجهي هو بشكل مواز اختيار النموذج، وظيفة armaSearch في رمز أعلاه. على الرغم من أن هذا قد لا يكون النهج الأكثر كفاءة، فمن المؤكد أنها أكثر عملية لأنه سوف يعزز أيضا أداء armaSearch عند استخدامها بشكل مستقل. فزت في طول. سأعطيكم الرابط GIST بدلا نمذجة تقلب مع GARCH السلاسل الزمنية المالي بشكل عشوائي بشكل عام. واحدة من عدد قليل من الخصائص التي تظهر غير تقلب التجميع. ويتحقق ذلك عادة من خلال توسيع التنبؤ ARMA مع نموذج GARCH. يبدو معقدة، وتفاصيل النظرية معقدة في الواقع، ولكن اتضح أن تكون واضحة جدا في R: بطبيعة الحال، نحن أيضا بحاجة إلى تعديل جميع وظائف ذات الصلة، مثل armaSearch. دعوات لgarchFit ويتوقع أيضا تحتاج إلى التعامل معها عبر tryCatch. لاحظ أيضا أن يتوقع عودة مصفوفة لنماذج GARCH. يتوفر كامل شفرة المصدر من جست جيثب. S P 500 الأداء دعونا P 500 البيانات التاريخية. ARMA مقابل شراء وعقد يبدو رائعا في الواقع، فإنه أثار إعجابي كثيرا لدرجة أنني بحثت عن الخلل في رمز لبعض الوقت. حتى على الرسم البياني لوغاريتمي أداء هذا الأسلوب هو معدل نمو سنوي مركب مذهل من 18.87، واستراتيجية ARMA GARCH يحقق هذا الأداء مع خفض الحد الأقصى للمقارنة من 56. لحساب نمو استراتيجية ARMA، نحتاج أولا المؤشر اليومي (هذا المؤشر يستغرق حوالي يومين لحساب مع كل التحسينات غطيت في هذا المنصب). العمود الأول هو التاريخ، والثاني موقف لهذا اليوم: 1 لفترة طويلة، -1 لفترة قصيرة، 0 للا شيء. ملاحظة، والموقف هو الانحياز بالفعل مع اليوم عودة (يتم احتساب ذلك عند إقفال اليوم السابق)، وبعبارة أخرى، يتم محاذاة المؤشر بشكل صحيح مع عوائد P 500 عوائد اليومية. بقية الأعمدة ليست ذات صلة ونأمل أن تشرح نفسها بنفسها. السماح ليالي اختتام آخر مع رمز الذي يقوم بتحميل المؤشر ويرسم الرسم: تعليقات مرحبا فقط من باب الفضول هنا، والنتائج التي نشرت أنتجت من خلال دراسة عوائد اليومية خلال فترة مراجعة الماضي نظرا ومن ثم محاولة التنبؤ عودة في اليوم التالي . هل حاولت من استراتيجية ARMA الخاصة بك على عوائد الأسبوعية كيف كومة نتائج حتى ضد استراتيجية حيث يتم تغذية عوائد اليومية إلى النموذج الخاص بك بدلا من ذلك أيضا، فإنه د يكون مثيرا للاهتمام أن نرى بعض الأرقام الأخرى مثل الفائزين على سبيل المثال. هل حاليا استخدام هذا النموذج لتجارة المال الحقيقي وظيفة كبيرة ولا يبقي العمل الجيد مرحبا. أنا ملاذا د يفضلون استخدام نموذج مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الأخرى إلى جانب العوائد. أكثر ملاءمة لSVM أو الشبكات العصبية. نعم، لقد تم استخدام استراتيجية ARMA GARCH للتجارة أداة مالية واحدة (وليس الجاسوس) لأكثر من سنة حتى الآن. وهذا هو السبب الرئيسي وراء أنا مترددة للمشاركة في التعليمات البرمجية. وأخيرا، وأنا أبحث في تحديث آخر مع بعض ملخصات التداول المزيد وإحصاءات، ولكن ملاذا ر تأتي مع تلبية (وأنا صعب الإرضاء) شكل. :) مرحبا ivannp، وأنا ممتن لك جدا لطرح مثل هذه الرموز ص مفيدة والمعلومات للتحليل الكمي. أنا ملاذا ولكن كنت تستخدم عرما (0،2) لgarchfit. هل لي أن أعرف لماذا. إذا أنا في عداد المفقودين شيء فأرشدوني ويمكنك يرجى البريد لي رمز الكامل لprabinseth جوجل. شكرا مقدما مرحبا Prabin، سعيد دائما أن نسمع من الناس الذين يتمتعون بلوق، يلهمني أن لا يفرط فيه. :) والرمز الذي تشير إليه، هو مجرد التوضيح كيفية استخدام garchFit. و(0،2) هو عشوائي تماما أنا فقط اختيار بعض الأرقام. لاستخدام واقع الحياة، ويحتاج المرء لإنشاء دالة garchSearch، على غرار armaSearch مبين. وهو مشابه، ولكن هناك فرق: نماذج ممكنة تتكون من أربعة عناصر، الأول هما (AR، MA)، ولكن هناك عنصرين GARCH كذلك، garchFit محل armaFit وأيضا نتائج من garchFit هي أكثر قليلا تفصيلا (مجموعة مقابل رقم). رمز غير فعال تماما كما هو. السبب في أنني دون P 500 صفحة. انها على حد سواء الموقف اليومي على أساس ARMA GARCH، وكذلك، وطاولة عمل في نهاية اليوم. أن ر حفاظ على تحديث مع التحسينات. مرحبا، وظيفة مثيرة جدا للاهتمام. لدي سؤال حول وظيفة armaComputeForecasts التي تنتج توقعات المتداول. عندما تنتج هذه توقعات لا تاريخ forecaset (أي مؤشر في الصف XTS المقابلة) تتوافق مع التاريخ الذي تم إنشاؤه أو التاريخ الذي تم التنبؤ بها، أي أن أحتاج أن يتخلف عن forecase كالعادة مع مؤشر أو هي هذه الرعاية التي اتخذت بالفعل من حيث أن الأداء المتفوق استراتيجية ARMA يبدو تماما الوقت فترة محددة (يبدو أن الغالبية العظمى من عوائد الزائدة إلى أن تتولد بين 1965-1975)، فإنه سيكون أكثر فائدة بكثير أن نرى رسما بيانيا من المتداول العوائد التراكمية لكل استراتيجية (أي أكثر من 3 أو 5 سنوات). أيضا، يعود ARMA هي الجسيمة يفترض من حيث التكلفة تي هنا، لذلك دوران الاستراتيجية هو اعتبار آخر مهم جدا (هل أنت قادرة على حصة ما كان عليه). مرحبا، في بلدي بلوق القديمة (theaverageinvestor. wordpress / 2011/07 /)، وذكر أن هناك صفقة واحدة في المتوسط ​​كل 2.35 أيام. أتذكر عد الصفقات وتقسيم قبل أيام. مؤشر لسلسلة متاح هنا: quintuitive /wp-content/uploads/2012/08/gspcInd3.csv. فإنه يحتاج إلى أن يقابل ضد S الصورة لا تذكر، إلا إذا فعلت عدة مرات في اليوم. مرحبا، النشر الخاص بك ليست مثيرة للاهتمام فقط لقراءة ولكن أيضا تعمل كدليل لأشخاص جدد في مجال finance. Being الكمية مبتدئا في هذا المجال، بلوق الخاص بك ويبدو أن mine. I الذهب، لدي بعض الأسئلة، ولكن ، ولقد استخدمت كود Armasearch بك على صك معين وجدت أنه مع المؤشرات، إلا أنها لم تعطي أداء أفضل من شراء وعقد، لذلك، لقد سعيت لتناسب في رمز garchFit باستخدام GARCH (1،1) كما الأخطاء GARCH، هل يمكن أن تتكرم توجه لي حتى أستطيع أن تكون قادرة على القيام وهذا من شأنه أمثلة أو الروابط ذات الصلة أن تكون مفيدة جدا. أيضا، لم أكن أفهم من التعليمات البرمجية الخاصة بك، وكيف بالضبط لتنفيذ التجارة، أي نقاط الدخول والخروج، هل يمكن أن تتكرم توجه لي في نفس مرحبا، بلوق الخاص بك هو مثيرة للاهتمام فحسب، بل أيضا بالمعلومات عن أشخاص جدد إلى عالم finance. I الكمية لديها بعض الأسئلة، ولقد استخدمت وظيفة armasearch لأداة معينة، وعلى backtesting وجدت أن تكون النتائج أقل شأنا من شراء وعقد، لذلك أنا أحاول أن تناسب GARCH (1،1)، هل يمكن أن يرجى توجيه لي بشأن كيفية تفعل الشيء نفسه أيضا، هل يمكن أن تساعدني بشأن نقاط الدخول والخروج للمؤشر التي تم إنشاؤها بواسطة لك أعلاه مرحبا، هذا هو أفضل جهدي (دون توفير شفرة المصدر نفسه) لشرح كيفية استخدام garchFit. قد ترغب في محاولة أولى النهج عرما أخرى، أود أن أوصي حزمة توقعات ومؤلف له الصورة كتاب (otexts / عبوات كاملة /)، أو حزمة rugarch. كلا توفر هذه الحزم أكثر النهج العلمي والمتقدمة لاختيار نموذج عرما. لتطبيق الأفكار حول هذا بلوق في الممارسة العملية يتطلب قدرا كبيرا من العمل الإضافي. نصيحتي الوحيدة، التي أشرت إليها في وظائف أخرى، هو أن نفكر في تطبيق في الممارسة الحقيقية في كل خطوة. شكرا جزيلا على مقدمات العظيمة التي توفر للمبتدئين (مثلي) في التمويل الكمي لك. في عملك، يمكنك المشي في اليوم سلسلة زمنية من اليوم، والعثور على أفضل ARMA نموذج ق الاتجاه. ثم لتحسين الأداء، يمكنك استخدام أفضل paremeters عرما (ع، ف) لهذا الوقت مع GARCH (1،1) لإنشاء نموذج جديد واستخدامه للتنبؤ الاتجاه اليوم التالي الصورة. بحيث يكون لديك نموذج مع 4 المعايير المستخدمة في garchFit. أنا باستخدام مكتبة GARCH مختلفة (وليس في البحث، هو في C) وفيه المعلمات لنموذج سوى 2 (بدلا من 4): عدد المعلمات (AR) لصناعة السيارات في الرجعية وعدد من المتوسط ​​المتحرك (MA) معلمات. هل يمكن أن يرجى تقديم المشورة حول كيفية استخدام الأسلوب الخاص بك في السيناريو بلدي (كما خلق دائما GRACH (1،1) دون النظر في ARMA (P، Q) هو مختلف). ويبدو أن السبب كان لديك فقط 2 المعلمات للنموذج الخاص بك لأنك تحاول تناسب تاريخك إلى نموذج ARMA دون عنصر اختلاف التباين طريقة GarchFit داخل المكتبة fGarch في R يسمح لاحتوائه على نموذج الانحدار الذاتي المعمم (وبالتالي 4 المعلمات) سريع (ذات الصلة) سؤال لك: هل يمكن أن تشير لي إلى مكتبة C كنت تقصد أنا، نفسي، أنا مغرم بدلا من C (كما لدي العمارة كلها بنيت حوله) وأود أن تدمج مكتبة المناسب البيانات التي تسمح للدعوة الى نموذج ARMA. مشاركاتك كبيرة حقا ولها الكثير من المعلومات القيمة. شكر.