Theta In Stock Options

ما هي خيارات ثيتا خيارات ثيتا - تعريف خيارات ثيتا يقيس المعدل اليومي لاستهلاك سعر خيار الأسهم الصورة مع الأسهم الكامنة وراء ما تبقى راكدة. خيارات ثيتا - مقدمة في شروط للشخص العادي، ثيتا هي أن الخيارات اليونانية التي يخبرك كم سعر خيار الصورة سوف تتضاءل مع مرور الوقت، وهو معدل تسوس وقت خيارات الأسهم. تسوس الوقت هو ظاهرة معروفة في خيارات التداول حيث يقلل من قيمة من الخيارات مع مرور الوقت على الرغم من أن الأسهم مختبئ في حالة ركود. يحدث تسوس الوقت لأن قيمة خارجي. والذي يعرف أيضا باسم القيمة الزمنية، من الخيارات يقلل مع اقتراب انتهاء أقرب. قبل انتهاء الصلاحية، ان خيارات لديها تماما لا قيمة خارجي وجميع للخروج من المال سيكون (OTM) خيارات تنتهي لا طائل منها. ويقدر معدل هذا الاضمحلال اليومي وصولا إلى انتهائها من قيمة خيارات ثيتا. فهم خيارات ثيتا هو في غاية الأهمية لتطبيق استراتيجيات الخيارات التي تسعى للاستفادة من الوقت الاضمحلال. قيم الخصائص الإيجابية السلبية خيارات ثيتا القيم خيارات ثيتا إما إيجابية أو سلبية - خيارات ثيتا. جميع طويلة المواقف خيارات الأسهم والقيم ثيتا سلبية، مما يشير إلى أنها تفقد قيمتها مع اقتراب انتهاء أقرب. جميع البنود خيارات الأسهم قصيرة تحتوي على قيم ثيتا إيجابية، مما يدل على أن موقف تكتسب قيمة مع اقتراب انتهاء أقرب. خيارات خيارات ثيتا Moneyness خيارات ثيتا قيمة أعلى لفي المال (ATM) خيارات وانخفاض تدريجي لفي المال (ITM) والخروج من المال (OTM) كما ITM وOTM الخيارات والقيم خارجي أقل من ذلك بكثير، وإعطاء يبق إلا القليل ل الاضمحلال. تعلم كل شيء عن خيارات Moneyness. مختلفة للدعوة وضعت خيارات في الدعوة المال ووضع خيارات تقاسم نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية لديها قيم ثيتا مختلفة. وخلافا لدلتا حيث كان هذا هو نفس 0.5 على حد سواء في الدعوة المال ووضع خيارات، الخيار ثيتا يختلف وفقا لتكلفة الإحتفاظ من الأسهم الأساسية. خيارات الشخصية تجارة مينتور معرفة كيف طلابي جعل أكثر من 87 الربح الشهرية، بكل ثقة، خيارات التداول في سوق الولايات المتحدة خيارات ثيتا - من يجب أن تهتم خيارات ثيتا هو معيار مهم للغاية لتنفيذ ثيتا على أساس خيارات الاستراتيجيات المحايدة التي تهدف إلى الربح من اضمحلال قيمة خارجي أو الوقت تسوس. وتشمل هذه الاستراتيجيات تداول الخيارات المعروفة انتشار التقويم دعوة وجميع مشتقاته. يجب تاجري خيارات استخدام استراتيجيات التداول هذه الخيارات تأكد من أن القيم ثيتا الإجمالية لتلك المواقف الإيجابية من أجل جني الارباح. يجب تاجري خيارات المضاربة لذلك، خطوة معتدلة على المدى القصير في الأسهم الكامنة تأكد من أن الخيارات أو خيارات المناصب يتم شراء مع انخفاض باعتبارها خيارات ثيتا السلبية ممكن حتى ذلك الوقت الاضمحلال لا تعوض تماما الأرباح على تلك التحركات صغيرة أو متوسطة. على العكس من ذلك، خيارات ثيتا هو أقل كثيرا من القلق لأحد باستخدام استراتيجيات تداول الخيارات الاتجاه مثل بول نداء ينتشر حيث يقام موقف كل وسيلة لانتهاء الصلاحية. في هذه الحالة، فإن خيارات دلتا وغاما تأخذ مركز الصدارة بدلا من ذلك. هذا النوع من التجار خيارات ببساطة تأخذ قيمة خارجي كامل كمصروف وبناء عليه في حساب لنقطة التعادل، لذلك، ومدى السرعة التي قيمة خارجي تتلاشى بعيدا يصبح ذا أهمية ثانوية. ثيتا خيارات - مؤشرا على التدابير الوقت تسوس خيارات ثيتا بالضبط كم من الأموال خيارا سوف تفقد مع الأسهم الكامنة وراء ما تبقى راكدة على أساس يومي. وعقد الخيار مع خيارات ثيتا من -0.012 تفقد 0.012 كل يوم حتى في عطلة نهاية الأسبوع والأعياد السوق. هذا هو السبب في تاجري خيارات استخدام استراتيجيات تداول الخيارات المحايدة الحب وضعت على هذه المواقف قبيل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة حيث يحصلون على 3 أيام آمنة وخالية من الأرباح الاضمحلال. على العكس من ذلك، وهذا يعمل ضد التاجر الذي اشترى هذه الخيارات الأسهم. وإذا كانت تلك العقود خيارات لديها خيارات ثيتا من -0.012 وبسعر 1.40، وصاحب يعود بعد عطلة نهاية الاسبوع 3 أيام طويلا للعثور على سعر هذه الخيارات عند 1.36 بدلا من ذلك. تسوس الوقت تعمل دائما ضد المشترين وفوائد الكتاب من الخيارات. وذلك لأن كلا الدعوة طويلة وخيارات البيع طويلة تنتج السلبية خيارات ثيتا. خيارات السلبية ثيتا يقلل من سعر الخيارات وبالتالي قيمة هذا المنصب. العديد من الاستراتيجيات تداول الخيارات تبيع من الخيارات المال على رأس شراء في المال أو في خيارات المال من أجل تعويض جزئيا عن ثيتا السلبية، مما أدى إلى انخفاض معدل تسوس الوقت. مثال على استراتيجية تداول الخيارات هذه هو بول نداء انتشار. لا يبقى الخيارات ثيتا الراكدة كذلك. خيارات زيادات ثيتا مع اقتراب انتهاء أقرب ويقلل ما يذهب خيارات أكثر وأكثر في المال أو الخروج من المال. في الواقع، وآثار خيارات ثيتا الاضمحلال هو الأكثر وضوحا خلال ال 30 يوما الأخيرة لانقضاء حيث ثيتا يرتفع حقا. هذا هو السبب في تاجري خيارات عادة تجنب تداول الخيارات مع أقل من 30 أيام لانتهاء الصلاحية. تأثير الزمن تسوس. خيارات ثيتا - العلاقة مع خيارات غاما خيارات ثيتا يتناسب طرديا مع خيارات جاما. وارتفاع غاما، وارتفاع ثيتا. مكاسب عالية المخاطر العالية. النتائج الخيارات عالية جاما في أرباح أعلى أضعافا مضاعفة عندما يتحرك السهم بقوة ولكن يأتي أيضا مع ثيتا العليا التي يضمحل سعر الخيار أسرع بكثير. وإذا لم يحدث ذلك خطوة كبيرة المتوقعة بسرعة، يمكن أن الخيار يفقد الكثير من المال. لذلك، عندما يختار واحد مثل هذا الموقف الخيار العدواني، واحد يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مخاطر أعلى المشاركين بسبب ارتفاع خيارات ثيتا. هذا التوازن بين المخاطر المحتملة على المكافأة المحتملة هو السائد في الواقع في كل جوانب تداول الخيارات. هناك أبدا وجبة غداء مجانية. العوامل التي تؤثر على خيارات ثيتا 2 العوامل الرئيسية التي تؤثر على قيمة خيارات ثيتا الوقت لانتهاء الصلاحية وخيارات Moneyness. بشكل عام، خيارات ثيتا يقلل ما يذهب خيارات أكثر وأكثر في المال (ITM) / من المال (OTM) وهو أعلى عندما في الأموال (ATM). يزيد من خيارات ثيتا أيضا مع اقتراب انتهاء الصلاحية. مع العلم أن هذا المصطلح الأقرب في خيارات الأسهم المال يكون لها قيمة ثيتا أعلى من الخيارات على المدى الطويل من نفس السعر إضراب يسمح لك باختيار الخيار الصحيح، من أجل تعظيم الأرباح لفترة عقد من المتوقع بك. إذا كنت تتوقع أن الأسهم للتحرك ولكن ليس في أي وقت قريب، يجب عليك شراء الخيارات التي هي بعيدة عن انتهاء بأنها معقولة وذلك للحد من آثار الزمن الاضمحلال. حساب تجميع خيارات ثيتا عندما يكون لديك محفظة مع العديد من مختلف المناصب خيارات الأسهم على سهم واحد، فمن المفيد أن تعرف كم يتأثر محفظة شاملة من خلال الوقت الاضمحلال. يمكنك القيام بذلك عن طريق تجميع مجموع خيارات ثيتا في محفظتك. عندما تكون الخيارات الإجمالية ثيتا هو سلبي، وتعلمون أن محفظتك تعتمد على السوق يتحرك بسرعة كبيرة في صالحك من أجل إرجاع الربح وعندما تكون الخيارات الإجمالية ثيتا إيجابية، وتعلمون أن محفظتك سوف تحسن صنعا إذا بقي السوق الراكدة نسبيا . حساب خيارات الإجمالية ثيتا هو بسيط جدا. لك قائمة ببساطة كل قيمة ثيتا جميع الخيارات في محفظتك وخلاصة القول بعضهم البعض، وسوف نفعل. عينة خيارات للتجارة محفظة 1 معلومات عن سهم الخيارات الخيارات المالية كجزء من خطط تعويض الموظف عن وأكثر من أصحاب العمل ومنح خيارات الأسهم للموظفين كجزء من برامج تعويضاتهم. إدارة حذرة من الفرص التي تتيحها خيارات الأسهم الخاصة بك قد تساعدك على بناء محفظة استثمارية أو تحسين وضعك المالي. الأسهم خيارات مساعدة إنشاء شركات الملكية الثقافة الذين يصدرون خيارات الأسهم للموظفين هم، في الواقع، وإصدار الحق في امتلاك جزء من الشركة. الموظفين الذين يتم منح خيارات الأسهم لديها مصلحة في أداء شركاتهم الصورة الأسهم. زيادة في الأداء من قبل الموظفين يمكن أن تنعكس في ربحية الشركة، والذي بدوره يعود بالفائدة على سعر السهم. وبالإضافة إلى ذلك، لأن خيارات الأسهم تميل الى ان تكون منحت في جداول منتظمة، مع تخويل فترات على فترات في المستقبل، وخيارات الأسهم زيادة التزام الموظفين لشركتهم. وهناك نوعان من الأسهم خيارات نصيحة: راجع قواعد خطتك لمعرفة ما إذا كنت مؤهلا للحصول المكاتب الإحصائية الوطنية و / أو التضامن. هناك نوعان من خيارات الأسهم، وتصنيفها حسب الحالة الضريبية. Nonqualified الخيارات المالية (المكاتب الإحصائية الوطنية) هي خيارات الأسهم التقليدية التي لا تستوفي شروط معينة مصلحة الضرائب التي تسمح لك معاملة ضريبية خاصة. مع المكاتب الإحصائية الوطنية، وسيتم فرض ضرائب لك عند ممارسة خيارات الأسهم. الجبايات مصلحة الضرائب الضريبة العادية الدخل وضريبة الضمان الاجتماعي والضرائب الرعاية الطبية على الفرق بين القيمة السوقية العادلة عند ممارسة خيارات الأسهم وسعر المنحة. خيارات الحوافز المالية (التضامن) القيام تلبية متطلبات مصلحة الضرائب لمعاملة ضريبية خاصة. مع التضامن الدولي، لم يكن لديك لدفع الضرائب على الدخل العادية في الوقت الذي تمارس، ولكن يجب اجراء الأسهم الخاصة بك سنة واحدة على الأقل من تاريخ ممارسة وسنتين من تاريخ المنح من أجل الحصول على معاملة ضريبية خاصة. إذا كنت ترغب في بيع الأسهم الخاصة بك بعد فترة انتظار، سوف تكون خاضعة لضريبة الأرباح الرأسمالية (على عكس ضريبة الدخل مع المكاتب الإحصائية الوطنية) على الفرق بين سعر البيع وسعر المنحة. إذا كنت تبيع الأسهم الخاصة بك قبل فترة الانتظار التي تنص، هذه الأسهم المباعة تخضع لالتصرف غير مؤهل مما يعني أنك سوف تكون هناك حاجة لدفع ضرائب الدخل عموما على الفرق بين القيمة السوقية العادلة في ممارسة الرياضة وسعر المنحة. العوامل في الاعتبار عند ممارسة خيارات أسهم هذه هي بعض الأشياء التي قد أخذها في الاعتبار عند ممارسة خيارات الأسهم الخاصة بك. ترى ممارسة خيارات الأسهم للمزيد من المعلومات. ما كنت قد كسب عن طريق الانتظار. ما هي توقعاتك لارتفاع سعر السهم والسوق بشكل عام كم من الوقت تبقى حتى انتهاء صلاحية الخيار الاسهم هل تحتاج إلى التصرف بسرعة، أو هل لديك المزيد من الوقت وقواعد خطتك. كنت دون ر لها لممارسة كل خيارات الأسهم الخاصة بك في وقت واحد، ومع ذلك، قد يتم تطبيق الحد الأدنى والرسوم. سوف قواعد خطتك لديهم تفاصيل. الاحتياجات المالية الحالية والمستقبلية. هذا هو فرصة لتحسين التدفق النقدي الحالي أو استثمار للمستقبل الحاليين والمحتملين الوضع الضريبي مستقبلك. ممارسة خيارات الأسهم له عواقب الضرائب. سوف تكون في نفسه، أعلى، أو أدنى شريحة ضريبية عندما كنت على استعداد لممارسة الخيارات الخاصة بك وتحمل المخاطر الخاصة بك. هل أنت على استعداد لمواجهة سوق ق الصعود والهبوط المحتملة، أم أنك تسعى للحصول على الاستثمار أكثر استقرارا خيارات الإغريق: ثيتا المخاطر والمكافآت الوقت قيمة الاضمحلال. ما يسمى القاتل الصامت من المشترين خيار، يمكن أن تقضي ابتسامة من على وجه أي تاجر العزم مرة واحدة يصبح طبيعته الغادرة شعرت تماما. المشترين، بحكم التعريف، ومخاطر محدودة فقط في استراتيجياتها مع إمكانات لتحقيق مكاسب غير محدودة. في حين أن هذا قد تبدو جيدة على الورق، في واقع الامر انه في كثير من الأحيان تبين أن الموت ألف التخفيضات. وبعبارة أخرى، صحيح يمكنك أن تفقد فقط على ما تدفعه مقابل خيارا. وصحيح أيضا أنه لا يوجد حد لعدد المرات التي يمكن أن تخسر. ومثل أي لاعب اليانصيب يعلم جيدا، أمضى القليل من المال كل أسبوع يمكن أن تضيف ما يصل بعد عام (أو مدى الحياة) لا ضرب الفوز بالجائزة الكبرى. للمشترين خيار، وبالتالي فإن الألم من تآكل ببطء العاصمة التجارية الخاصة بك سوارس التجربة. الآن، لكي نكون منصفين، من المرجح أن تشهد الكثير من الانتصارات الصغيرة، في حين أن الحصول على نركن إلى شعور زائف من النجاح، فقط لتجد فجأة أرباحهم (وربما أسوأ) طمس في خطوة واحدة قبيحة ضدهم البائعين. العودة إلى الوقت الاضمحلال قيمة كمتغير خطر، يتم قياسها في شكل معدل (غير ثابت) من اضمحلاله، والمعروفة باسم ثيتا. قيم ثيتا هي دائما سلبية على خيارات لخيارات دائما يفقد قيمة الوقت مع كل دقة من دقات الساعة حتى يتم التوصل إلى انتهاء الصلاحية. في الواقع، بل هو حقيقة من حقائق الحياة أن كل الخيارات، بغض النظر عن الضربات أو ما الأسواق، وسوف يكون دائما قيمة الوقت الصفر في انتهاء الصلاحية. ثيتا سيكون قد محا كل قيمة الوقت (المعروف أيضا باسم قيمة خارجي) ترك الخيار بلا قيمة أو قدر من القيمة الفعلية. وستمثل قيمة جوهرية إلى أي مدى صلاحية الخيار في المال. (للمزيد، انظر أهمية قيمة الوقت.) الشكل 7: خيارات IBM القيم ثيتا. القيم التي اتخذت في 29 ديسمبر 2007 مع شركة آي بي إم في 110.09. المصدر: OptionVue 5 خيارات تحليل البرمجيات وكما ترون من نظرة على الشكل 7، ومعدل تسوس ينخفض ​​في الأشهر عقد أكثر بعدا. الأصفر يسلط الضوء على المكالمات التي هي في المال والبنفسجي وفي رأس المال يضع. المكالمات يناير 110، على سبيل المثال، لديها قيمة ثيتا من -7،58، وهذا يعني هذا الخيار هو فقدان 7.58 في قيمة الوقت كل يوم. هذا المعدل من تسوس يقلل لكل الظهر الشهر 110 مكالمة باستخدام ثيتا من -2.57. إذا كان لنا أن نفكر في قيمة الوقت على هذه الدعوات 110 كما لو أنها تمثل الخيار يوليو واحد فقط، من الواضح أن معدل شأنه أن فقدان قيمة الوقت أن يتسارع كما يحصل الدعوة يوليو أقرب إلى انتهاء (أي معدل تسوس أسرع بكثير على الخيار لقرب انتهاء الصلاحية من مع الكثير من الوقت المتبقي على ذلك). ومع ذلك، فإن مبلغ قسط من الوقت على أشهر الظهر أكبر. لذلك، إذا كان التاجر يرغب قتا أقل خطر قسط ويتم اختيار الخيار الشهر الخلفي، والمفاضلة هو أن أكثر تميزا في خطر من مخاطر دلتا وفيغا. وبعبارة أخرى، يمكن أن تبطئ معدل تسوس باختيار عقد الخيارات مع المزيد من الوقت على ذلك، ولكن يمكنك إضافة المزيد من المخاطر في تبادل نظرا لارتفاع الأسعار (تخضع لمزيد من الخسائر من تحرك السعر في غير الطريق) ومن حدوث تغيير في تقلب ضمني (منذ ارتفاع أقساط التأمين ويرتبط مع ارتفاع خطر فيغا). في الجزء الثامن ويناقش هذا البرنامج التعليمي أكثر حول التفاعل بين اليونانيين وتحليلها. استراتيجيات الخيارات الشائعة لديهم علامات موقف ثيتا التي هي سهلة لتصنيف، لأن بيع أو استراتيجية صافي بيع سوف يكون دائما موقفا إيجابيا ثيتا في حين أن شراء أو استراتيجية صافي شراء سوف يكون دائما موقف سلبي ثيتا. كما رأينا في الشكل 8. الرقم 8: علامات الوظيفة ثيتا لاستراتيجيات الخيارات الشائعة. موقف ثيتا الصورة في هذا الجدول تمثل الاجهزة استراتيجية موحدة. الاستنتاج الترجمة ثيتا (سواء موقف وثيتا غير موقف) واضح ومباشر. أبحث في ثيتا أفقيا عبر الزمان وعموديا على طول سلاسل سعر الإضراب لمدة شهور مختلفة، فإنه يظهر أن الاختلافات الرئيسية في Thetas داخل مصفوفة أسعار إضراب تعتمد على الوقت لانتهاء الصلاحية والنأي بعيدا عن المال. وتوجد أعلى Thetas في المال والأقرب إلى انتهاء الصلاحية. وأخيرا، يتم تقديم موقف ثيتا لاستراتيجيات شعبية في تنسيق الجدول. خيارات الإغريق: غاما المخاطر والمكافآت تعظيم الأرباح الخاصة بك في أعلى وأسفل الأسواق من خلال الاشتراك في النشرة الإخبارية Chartadvisor شكرا لك على الاشتراك في الرسم البياني مستشار. في تداول الخيارات، يقيس ثيتا المعدل اليومي للانخفاض في قيمة خيار الصورة، إذ تقترب تاريخ انتهائها. فهم التأثيرات السعر على مواقع خيارات يتطلب التعلم عن دلتا، ثيتا، فيغا وغاما. دلتا، جاما، ثيتا وفيجا والإغريق، وأنها توفر وسيلة لقياس حساسية سعر خيار الصورة. بواسطة جون الخلاصه (الاتصال سيرة المؤلف) هذا الجزء من خيارات البرنامج التعليمي الإغريق وتلخيص اليونانيين الرئيسيين ودورهم في تحديد المخاطر والمنافع في تداول الخيارات. هذه القياسات التعرض للمخاطر تساعد التجار على كشف مدى حساسية تجارة محددة هي السعر، وتقلب والوقت الاضمحلال. ونحن ننظر إلى أنواع مختلفة من اليونانيين، وكيف يمكن تحسين تداول العملات الأجنبية الخاصة بك. خيارات بيع يمكن أن يبدو تخويف ولكن مع هذه النصائح، يمكنك دخول السوق مع الثقة. هناك طرق للسيطرة على المخاطر، والحد من الخسائر وزيادة احتمالات النجاح في محفظتك. معرفة كيفية انتشار يمكن أن تساعد. العثور على أرضية مشتركة بين استراتيجيات الخيار المحافظة وعالية المخاطر. يمكن أن الخيارات ستكون ممتازة بالإضافة إلى محفظة. معرفة كيفية البدء. أسئلة وأجوبة فهم ما يعنيه أن عقد تعيين محلل مالي. تعلم كيف يمكن لمرشح يمكن أن تنجح في أن تصبح. فهم ما هي أنواع المواقف يمكن لمحلل مالي معتمد عقد. تعلم ما هو متاح لأولئك الذين لديهم فقط. معرفة الفرق بين كيف المحللين ومدققي الحسابات علاج صناديق أسواق المال ولماذا لا يعرفون الفرق يمكن أن تؤذي. معرفة ما إذا كانت المعلومات Glassdoor راتب دقيقة. ويقدم الموقع للمستخدمين فرصة لإدخال معلومات الراتب. أسئلة وأجوبة فهم ما يعنيه أن عقد تعيين محلل مالي. تعلم كيف يمكن لمرشح يمكن أن تنجح في أن تصبح. فهم ما هي أنواع المواقف يمكن لمحلل مالي معتمد عقد. تعلم ما هو متاح لأولئك الذين لديهم فقط. معرفة الفرق بين كيف المحللين ومدققي الحسابات علاج صناديق أسواق المال ولماذا لا يعرفون الفرق يمكن أن تؤذي. معرفة ما إذا كانت المعلومات Glassdoor راتب دقيقة. ويقدم الموقع للمستخدمين فرصة لإدخال معلومات الراتب.